Самым напряжённым кастингом в карьере Марго Робби стал фильм "Волк с Уолл - Стрит".

Именно он открыл ей путь в большой голливуд, но за кадром всё было далеко не так легко.
На момент съёмок Марго было всего 22 года - без опыта в откровенных сценах и с партнёром в лице Леонардо ди каприо. В интервью актриса признавалась, что страшно нервничала и перед съёмкой выпила текилу для смелости. Парадоксально, но в кадре она выглядела уверенно и абсолютно спокойно
.